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计算 VaR 的 VBA 代码和 Excel 模板
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计算 VaR 的 VBA 代码和 Excel 模板
系列：VaR Primer
这个 Excel 模板使用参数法和历史法计算资产组合的VaR，两个函数分别是 ParaVaR 和 HistVaR ，是以前写的VaR Primer的一个实现。具体使用方法可参考模板以及 VBA 的代码注释。
由于没有估值模块，该函数和模板只适用于股票和指数等价格序列。债券也可以勉强用用，会有些许误差。但不适用于期权等衍生品。
模板里的价格信息是从别的地方导出。如果想自动获取价格的话，Yahoo Finance是一个彭博和 WIND 以外的备选方案。但需要注意，它提供的股票除权信息不完整，导致在除权日的收益率不准确。
下载模板。
Q. E. D.
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