VaR 的相关资料
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VaR 的相关资料
系列：VaR Primer
不管受到多少质疑，各大商业银行和投资银行的财务报表显示， VaR 框架已是现代风险管理的事实标准。我打算用接下来三个月的时间，对 VaR 框架进行一个全面的介绍，从历史到未来、从原理到算法、从逻辑框架到技术细节。这是酝酿了将近一个月的文章，原本打算写一个长篇文章，但随着资料的积累，也有了一些雄心，打算将这个领域彻底梳理一篇，到最后将完成若干篇文章，所有文章都将位于VaR Primer系列下。
这里先介绍下所参考的资料：
1、菲利普 · 乔瑞，风险价值 VaR: 金融风险管理新标准， 2010 ，是有关于其原理、背景和应用的最好的资料，目前已经有第三版。但第三版中文版的翻译极烂，我怀疑译者是在 Google 翻译上的基础上修改，某些地方可以看到明显的机器翻译的痕迹。书的英文原名为《Value at Risk ： The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd Edition)》，可在网上找到电子版。
2、Alan Laubsch, Risk Management: A Practical Guide, 1999 ，风险管理的实践指南。除了介绍 VaR 外，它还对 VaR 报告的内容和方式提供了建设性意见，同时也对风险管理的其它方法和其它风险的管理提供了建议。
3、Peter Zangari, RiskMetrics Technical Document , 1996 ，这是 Risk Metrics 还属于 JP Morgan 的一个部门时的关于 VaR 的技术文档，里面有大量关于 VaR 计算的技术细节。
4、Jorge Mina and Jerry Xiao. Return to RiskMetrics – the Evolution of a Standard, 2001 ，这是上面技术文档的升级版，此时 Risk Metrics 已从 JP Morgan 独立。
5、Pearson, Neil (2002). Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk. John Wiley & Sons ，利用 VaR 做风险预算。
6、Risk Metrics Technique Documents ， Risk Metrics 在被 Barra 收购之前，由其 research department 撰写，在其网站上公布的 VaR 的计算细节和定期更新的最新技术进展。
Q. E. D.
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