Web3漫游记——MEV套利技能树

在上一篇文章Web3漫游记——MEV以及赚钱姿势中简单介绍了关于MEV的相关基础概念原理，没看过的同学建议先去补充一下前置知识方便理解。

MEV套利是否能够赚钱？

再看看上一篇文章的贴图：

MEV套利的“钱途”还是有的，不过——

别人能赚到钱不代表自己也能。

别人能赚到钱不代表自己也能。

别人能赚到钱不代表自己也能。

重要的事情说三遍。

正如上一篇文章说的，MEV套利目前已经脱离了蛮荒进入科技时代，不如把这个问题换一种问法：

作为一个新入门的个人交易者，是否还有机会和那些经验丰富的团队或个人交易者竞争并且获胜？

说实话，有难度。

不过呢，有难度也不是彻底没希望。推荐有兴趣的同学看看这篇文章，ETH链卷不过，去其他链行不行？DEX-DEX卷不过，去CEX-DEX行不行？FT卷不过，去NFT行不行？

红海中必有细分蓝海，Alpha收益不会消失。以Just for fun的心态去学习研究，说不定会有意外惊喜。

MEV套利需要哪些知识点？

上一篇文章已经说过，套利目前基本上都是程序自动化操作的。一个完整的MEV套利机器人，由搜索部分+合约部分组成，大体流程如下：

1. 不停的监听内存池，寻找有利可图的交易。
2. 进行模拟，计算能获得多少利润。
3. 如果有利可图，就构造相关的bundle发送给builder。
4. builder构建区块，发送给Validator。
5. Validator进行广播上链。

目前来看，Solidity是必须要会甚至精通的，目前基于EVM的合约大多由Solidity写成。对于有其他语言经验的小伙伴来说，1天时间熟悉语法就可以编写简单的合约了。

而后面进行合约优化、或者去分析别人未开源合约时候，可能需要直接读写OPCODE等等，所以学到精通级别有利无害。

至于搜索部分，首推Rust。目前很多相关工具和三方库都是Rust技术栈，安全高效。除了入门曲线高点没别的毛病。如果精力不准许的话，Js、Python、Golang也都可以。

太坊为主，至少过一遍文档，弄懂什么是钱包、什么是合约、什么是gas、各种单位换算以及如何利用三方库进行简单交互等基础。如果后续想运行自己的全节点，还需要了解一些运维知识。

MEV套利主要就是和各种Dapp打交道，再具体说就是在我们的合约中调用这些Dapp提供的合约接口。那么下面几个Dapp尽量熟悉一下，包括作用、提供了哪些接口、LP计算规则等等。熟悉了解的越多，套利的可选择机会就越多。

UniswapV2，虽然已经有了新版的，但这个依然在市场活跃且有很多DEX都是基于这个fork的。

UniswapV3，DEX交易平台。

SushiSwap，DEX交易平台。

Curve，DEX交易平台。

Aave，借贷平台。

Maker，借贷平台。

Compound，借贷平台。

如果精力有限优先去看Uniswapv2、v3以及Aave。

工具和框架

remix，功能强大的在线IDE，初期学习编写简单的合约用这个足够了。

foundry，我写合约做测试基本上都是用这个强大工具集。

hardhate，也是写合约的js技术栈框架，我没用过就不多说了。

web3.js，js以太坊客户端。

web3.py，python以太坊客户端。

rust-web3，rust以太坊客户端。

go-ethereum，golang以太坊客户端。

flashbots，如果做MEV套利不会用这个，那只能成为猎物了。

金融市场理论，数学

再怎么Defi也是fi，成熟的金融市场理论在Web3领域依然有效。对冲、波动、衍生品、套保……建议技术小伙伴找个金融搭子一起玩耍，实在内向的话各种GPT也不是不行😏

数学也是，计算是否有利可图可能简单的加减乘除就可以出来，但如果想计算如何使利润最大化，可能就得计算导数求极值等……

MEV套利需要付出哪些成本？

可计算成本

初期，学习测试使用免费的节点服务就够用了，成本0；

中期，可以使用付费的节点服务，每家服务商收费不同，比如Alchemy目前就是49刀/月;

后期，大部分人会选择建立自己的节点服务器，目前需要质押32个ETH，以及根据Geth文档，运行客户端最低需要4核16G内存以及4T的SSD硬盘，网络相关费用另算，而且节点可能不会只部署一个，有兴趣的小伙伴可以自己去各个云厂商算算价格。

不可计算成本

时间、精力、情绪等沉没成本，就好像鹿鼎记里陈总舵主说的：

虽然学习MEV套利不需要看3年练30年，但短期没有任何收益是大概率事件，做好心理准备。

如果看到这还是希望参加这场竞技游戏的话——欢迎成为同路人。