背景是通过行情端口获取期货数据合成 k 线，意外情况有两个：1 、休盘； 2 、端口不稳定有时候在收盘后仍然会回报两组数据，比如收盘是 11：30：00.一般最后行情回报时间会在 11：29：59.xxxx，但有时最后回报时间为 11:30:00.xxxxx

1 属于固定情况比较好处理，主要问题是 2 。我的处理是超过收盘时间的数据都放下一 k 线内，简单说 11:30:00.xxx 来了一个很高的价格，那么这个价格可以当作 13:30:00-13:30:15 这个时间段内的 k 线的最高价（下午 13：30 开盘）。

    while True:  # 当出现行情时间大于 last_time + period 时，则发送上一时间段的已成熟 kbar,last_time 在第一个 if 判断中作为未成熟 kbar 所属时间段的开端，在 else 语句中将 last_time 更新为 last_time + period 。
        data = sub_q.get()
        UpdateTime = data['UpdateTime']
        LastPrice = data['LastPrice']
        if UpdateTime < last_time + period:  # 11:30:15 11:30:00 11:29:45
            if LastPrice > high:
                high = LastPrice
            elif LastPrice < low:
                low = LastPrice
            last_price = LastPrice  # 最后价格是为了收盘价准备
            volume += data['volume']
        else:  # 跳出时间条件判断则说明收盘价已成立
            if (UpdateTime - last_time) < datetime.timedelta(Minutes=10):#是否休盘
                if last_time.second == 00:#如果为真说明 11：30 以后仍有有行情回报
                    flag_day = False
                flag_day3 = False
            if flag_day2 and flag_day:  # 都为真值则是正常情况
                close = last_price
                kbar_q.put({
                    'open': open,
                    'high': high,
                    'low': low,
                    'close': close,
                    'volume': volume,
                    'ask': ask,
                    'bid': bid,
                    'ask_v': ask_v,
                    'bid_v': bid_v,
                    'datetime': last_time + period  # 把上一个时间段的最后时刻作为 kbar 时间属性
                })
                # 先发送上一个 kbar 然后更新 ohlv 以及相关属性
                open = LastPrice
                high = LastPrice
                low = LastPrice
                volume = data['volume']
                ask = data['ask']
                bid = data['bid']
                ask_v = data['ask_v']
                bid_v = data['bid_v']
                if flag_day3:#是否经过休盘
                    last_time = last_time + period  # data['datetime']需要取整
                else:
                    last_time = UpdateTime - \
                        datetime.timedelta(
                            seconds=UpdateTime.second, microseconds=UpdateTime.microsecond)
            else:
                if LastPrice > high:
                    high = LastPrice
                elif LastPrice < low:
                    low = LastPrice
                last_price = LastPrice  # 最后价格是为了收盘价准备
                volume += data['volume']
                flag_day = True
                last_time = UpdateTime - \
                        datetime.timedelta(
                            seconds=UpdateTime.second, microseconds=UpdateTime.microsecond)