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COS 每周精选:那些年,我们了解的统计学历史

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COS 每周精选:那些年,我们了解的统计学历史

Mindey / 王威廉 / 王小宁

编辑:王小宁

本期投稿:Mindey 王威廉 王小宁

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怎么分析原始的数据?预处理大数据时需要注意什么?从编程的角度看,有什么有效方法?Rochester 助理教授 Philip Guo 写了一篇不错的博文,介绍了不少关于分析数据的实际建议。

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glasso(graphical lasso)是 lasso 方法的一种扩展,采用加罚的极大似然方法估计变量间协方差矩阵的逆矩阵(这个逆矩阵在图模型中被称为 Concentration Matrix 或者 Precision Matrix),加以适当整理之后,可以得到变量间的稀疏化的偏相关系数矩阵,其中的零元素表示了变量间的条件独立关系。我们可以利用其中的非零元素生成图模型。文章使用上证 50 指数的数据进行了详细的分析,编制了属于他们的 “社交网络”

中国人民大学统计学院博士,喜欢跑步,研究兴趣为抽样技术和机器学习。王小宁

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