【Deribit 期权市场播报】1222—回调继续
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【Deribit 期权市场播报】1222—回调继续
【每日简评】灰度公告了周期性的暂停买入，比特币今天继续回调，回调幅度大约 10%，幅度已经可以成为深度调整。昨天比特币日期权创下了里程碑式的 10611 张成交，日期权成交首次突破万张，这表明超短期投机也开始大量进入期权领域。【综合成交数据】【BTC …
【每日简评】
灰度公告了周期性的暂停买入，比特币今天继续回调，回调幅度大约 10%，幅度已经可以成为深度调整。昨天比特币日期权创下了里程碑式的 10611 张成交，日期权成交首次突破万张，这表明超短期投机也开始大量进入期权领域。
【综合成交数据】
【BTC 期权】
BTC 历史波动率
10d 68%
30d 72%
90d 56%
1Y 80%
【期权成交量】
期权成交量 6.73 亿美元，同时持仓量随着交割有所下降，目前为 50 亿美元。
各标准化期限隐含波动率：
今日 ：1 m 82.8%, 3 m 88.5%, 6 m 84.4%
12/21 ：1 m 80.1%, 3 m 84.2%, 6 m 80.5%
各期限期权 IV 均有明显的上升，这是由于短期价格下跌造成的。特别的，中等期限的期权，如 3 月期权，IV 已经到达了较高水平，现在做一笔日历价差是十分划算的。考虑的远期目前也处于较高水平，期限选择可以是 3 月底和 1 月底。
【Option Flows】
从 Option Flows 数据看，购买看跌的交易力量比较强，其实在上涨过程中购买虚值看跌会比较便宜，目前追空成本会比较高。
【期权持仓分布】
年底名义持仓 8.53 万币，一月底名义持仓 5.39 万币。年底到期持仓量变化最大，今年的圣诞节格外引人关注。
【ETH 期权】
ETH 历史波动率
10d 67%
30d 88%
90d 74%
1Y 104%
以太坊今日期权成交量 0.63 亿美元，持仓量 8.82 亿美元，以太坊持仓量稳定。
各标准化期限 IV：
今日 ：1 m 87%，3 m 91%，6 m 89%
12/21 ：1 m 90%，3 m 92%，6 m 90%
以太坊的期限结构和比特币在图形上相差不多，但实际上区别很大。以太坊以往的各期限 IV 相差不小，经常有 10% 的幅度，而现在围绕着 90% 附近，甚至差距都没有日内波动大。反套一个日历价差很划算，以太坊的各期限之间，不可能一直差距这么小。
【Option Flows】
从 Option Flows 数据看，以太坊买进 Put 的热情就明显不高，反而是卖出 Call 的交易者很多。这和币价走势以及市场参与者的习惯不同有关。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓 67 万 ETH，3 月到期大约是 25.4 万 ETH。
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