数字货币的python量化交易（一）--量化策略框架
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数字货币的python量化交易（一）--量化策略框架
数字货币的入门，相对ctp来说，简单多了，github上有很多的demo，对于小白来说还是复杂了些。
我来做个简易的策略框架，希望对新手有所帮助。
策略代码分为三部分：
1，全局变量定义，一般在__init__中定义，比如self.ma=[]，self.buy_price=0等
2，通过websocket获取行情、登陆账号、获得个人的订单推送等
3，通过收到的行情，计算指标和做逻辑判断，然后做下单、撤单等指令。
如下图所示，显示了okex平台的一个策略框架，运行程序的时候，先从strategy().run()来运行代码；run()是个无限循环，有时websocket断线的时候，通过这个来自动重连；runforever()函数是连接websocket，并okex的服务器订阅行情数据，如图则是订阅depth5的深度行情和1分钟的k线；然后对于获取的深度行情推向on_depth_data()和on_kbar_data()，这两个函数则执行策略的逻辑。
使用python执行这个文件，就可以看到打印出来的日志了，有推送来的深度和k线数据。
更进一步，可以在run_forever()做websocket的登陆，订阅账号、订单等推送信息，具体可以去平台看下具体的api文档。
策略代码可以查看：
https://github.com/steve-ay/quant_digitalgithub.com需要注册okex的可以点这边：
Welcome Bonus | Register in OKEx | Cryptocurrency Bitcoin Registration | 1907863www.okex.me
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