35

高逼格使用Pandas加速代码,向for循环说拜拜!

 4 years ago
source link: https://www.tuicool.com/articles/YfmieuA
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

Vj6R3qb.jpg!web

标星★公众号      爱你们

作者: George Seif

编译:公众号翻译部

近期原创文章:

♥  基于无监督学习的期权定价异常检测(代码+数据)

♥  5种机器学习算法在预测股价的应用(代码+数据)

♥  深入研读:利用Twitter情绪去预测股市

♥  Two Sigma用新闻来预测股价走势,带你吊打Kaggle

  利用深度学习最新前沿预测股价走势

♥  一位数据科学PhD眼中的算法交易

♥  基于RNN和LSTM的股市预测方法

♥  人工智能『AI』应用算法交易,7个必踩的坑!

♥  神经网络在算法交易上的应用系列(一)

♥  预测股市 | 如何避免p-Hacking,为什么你要看涨?

♥  如何鉴别那些用深度学习预测股价的花哨模型?

♥  优化强化学习Q-learning算法进行股市

全网进行中···

你为什么劝入/劝退Quant?

使用Pandas dataframe执行数千甚至数百万次计算仍然是一项挑战。你不能简单的将数据丢进去,编写Python for循环,然后希望在合理的时间内处理数据。

Pandas是为一次性处理整个行或列的矢量化操作而设计的,循环遍历每个单元格、行或列并不是它的设计用途。所以,在使用Pandas时,你应该考虑高度可并行化的矩阵运算。

本文将教你如何使用Pandas设计使用的方式,并根据矩阵运算进行思考。在此过程中,我们将向你展示一些实用的节省时间的技巧和窍门, 这些技巧和技巧将使你的Pandas代码比那些可怕的Python for循环更快地运行!

数据准备

在本文中,我们将使用经典的鸢尾花数据集。

iEjmAzR.jpg!web

现在让我们建立一个标准线,用Python for循环来测量我们的速度。我们将通过循环遍历每一行来设置要在数据集上执行的计算,然后测量整个操作的速度。这将为我们提供一个基准,以了解我们的新优化对我们有多大帮助。

iMvQjm2.jpg!web

在上面的代码中,我们创建了一个基本函数,它使用If-Else语句根据花瓣的长度选择花的类。我们编写了一个for循环,通过循环dataframe对每一行应用函数,然后测量循环的总时间。

在i7-8700k计算机上,循环运行5次平均需要0.01345秒。

使用.iterrows()

我们可以做的最简单但非常有价值的加速是使用Pandas的内置 .iterrows() 函数。

在上一节中编写for循环时,我们使用了 range() 函数。然而,当我们在Python中对大范围的值进行循环时,生成器往往要快得多。

Pandas的 .iterrows() 函数在内部实现了一个生成器函数,该函数将在每次迭代中生成一行Dataframe。更准确地说, .iterrows() 为DataFrame中的每一行生成(index, Series)的对(元组) 。这实际上与在原始Python中使用 enumerate() 之类的东西是一样的,但运行速度要快得多!

生成器(Generators)

生成器函数允许你声明一个行为类似迭代器的函数,也就是说,它可以在for循环中使用。这大大简化了代码,并且比简单的for循环更节省内存。

考虑这样一个例子,我们想把1到1000之间的所有数字加起来。下面代码的第一部分说明了如何使用for循环来实现这一点。

如果列表很小,比如长度为1000,那就很好了。当你想要处理一个庞大的列表时,比如10亿个浮点数,问题就出现了。使用for循环,在内存中创建了大量的内存huge列表,并不是每个人都有无限的RAM来存储这样的东西!Python中的 range() 函数也做同样的事情,它在内存中构建列表

代码的第(2)节演示了使用Python生成器对数字列表求和。生成器将创建元素并仅在需要时将它们存储在内存中。一次一个。这意味着,如果必须创建10亿个浮点数,那么只能一次将它们存储在内存中。Python中的 xrange() 函数使用生成器来构建列表。

也就是说,如果你想多次迭代列表并且它足够小以适应内存,那么使用for循环和 range 函数会更好。这是因为每次访问list值时,生成器和xrange都会重新生成它们,而 range 是一个静态列表,并且内存中已存在整数以便快速访问。

EvmYbyy.jpg!web

下面我们修改了代码,使用.iterrows()代替常规的for循环。在我上一节测试所用的同一台机器上,平均运行时间为0.005892秒, 速度提高了2.28倍!

ANZ7fqB.jpg!web

使用.apply()

iterrows()函数极大地提高了速度,但我们还远远没有完成。请始终记住,当使用为向量操作设计的库时,可能有一种方法可以在完全没有for循环的情况下最高效地完成任务。

为我们提供此功能的Pandas功能是 .apply() 函数。 a pply()函数接受另一个函数作为输入,并沿着DataFrame的轴(行、列等)应用它。在传递函数的这种情况下,lambda通常可以方便地将所有内容打包在一起。

在下面的代码中,我们已经完全用.apply()和lambda函数替换了for循环,打包所需的计算。这段代码的平均运行时间是0.0020897秒, 比原来的for循环快6.44倍。

JBVNFvf.jpg!web

apply()之所以快得多,是因为它在内部尝试遍历Cython迭代器。 如果你的函数针对Cython进行了优化, .apply()将使你的速度更快。额外的好处是, 使用内置函数可以生成更干净、更可读的代码!

前面我们提到过,如果你正在使用一个为向量化操作设计的库,你应该总是在没有for循环的情况下寻找一种方法来进行任何计算。

类似地,以这种方式设计的许多库,包括Pandas,都将具有方便的内置函数,可以执行你正在寻找的精确计算,但速度更快。

Pandas的 .cut() 函数将一组bin定义为输入,这些bin定义了If-Else的每个范围和一组标签。这与我们用 compute_class() 函数手动编写有完全相同的操作。

看下面的代码,看看.cut()是如何工作的。我们又一次得到了更干净、更可读的代码。最后,.cut()函数平均运行0.001423秒, 比原来的for循环快了9.39倍!

MNFVfiE.jpg!web

全网进行中···

你为什么劝入/劝退Quant?

—End—

量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于 Quant MFE CST 等专业的量化主流自媒体。公众号拥有来自 公募、私募、券商、银行、海外 等众多圈内 10W+ 关注者。每日发布行业前沿研究成果和最新资讯。

URb6b2z.jpg!web


About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK