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Introduction

JAQS是一个开源量化策略研究平台，由交易专家和金融技术专家共同设计，实现了自动化信号研究、高效策略开发和多维度回测分析，支持Alpha、CTA、套利等策略的实现。JAQS从实战而来，经实盘检验，本地化开发部署，保障策略安全。

通过统一的DataApi，获取、存储和管理数据。
通过数学公式快速定义并分析信号；实现Alpha选股、CTA、套利等各类量化交易策略，对策略进行历史回测。
通过统一的TradeApi，接入在线仿真系统进行仿真交易，跟踪策略表现。对接实盘通道实现实盘交易（当然需要用户搞定交易通道）。
完全本地化，代码可以部署在任意个人电脑或服务器上，本地化运行，策略安全性有保证。
模块化设计，通过标准的输入输出接口，做到数据与回测分离，交易与分析分离，每一个环节都清晰可控，达到机构级别的标准化、流程化。
面向实盘编程，数据构建时进行严格的对齐，回测时提供当前快照而不是数据查询接口，防止未来函数的出现；通过对策略类的精巧设计，使回测与实盘/仿真交易可使用同一套策略代码，始于开展严谨的研究、回测。

更多示例可在项目的 example 文件夹下找到，如 example/alpha/select_stocks_pe_profit.py .

查看完整文档，请访问： jaqs.readthedocs.io

欢迎参与开发！可以通过Pull Request的方式提交代码。

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